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LMAX上的利息计算方法

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发表于 2014-9-6 11:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于LMAX上的隔夜利息计算的基本原则:

多仓 + 正利率 = 客户支付利息

多仓 + 负利率 = 客户收取利息

空仓 + 正利率 = 客户收取利息

空仓 + 负利率 = 客户支付利息

举个现成的例子,欧元对瑞郎,long swap points是0.17,short swap points是-0.27那么依据上面的四个计算方法:多仓 + 正利率 = 客户支付利息!

所以做多欧元兑瑞郎,按照0.17的SWAP利率,昨夜客户持仓需要支付利息。相反,如果你是做空的,那么客户是收取利息的!
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